Если вы хотите, чтобы он выполнялся во время отладки, вы можете сделать две вещи:
1) Поймать правильное исключение:
int i = 0;
try
{
int j = 10 / i;
}
catch(DivideByZeroException e){}
finally
{
Console.WriteLine("In finally");
Console.ReadLine();
}
2) Сказать Visual Studio игнорировать необработанные исключения,Перейдите в раздел «Отладка -> Исключения», и затем вы можете снять флажок «Обязанности пользователя» для общеязыковой среды выполнения, или вы можете развернуть этот узел и снять отметки с отдельных типов исключений.