HWND - это просто указатель.
char szBuff[64];
sprintf(szBuff, "%p", hWnd);
MessageBox(NULL, szBuff, "Title", MB_OK);
Обновление
Похоже, у вас проблемы с широкими и узкими символами (ASCII и UTF-16).Попробуйте следующее:
#include <Windows.h>
#include <cstdio>
int _tmain(int argc, TCHAR* argv[])
{
HWND hWnd=::GetConsoleWindow();
TCHAR szBuff[64];
_stprintf(szBuff, _T("%p"), hWnd);
MessageBox(NULL, szBuff, _T("Title"), MB_OK);
return 0;
}