Это по замыслу.Форма действует как контейнер для других окон, элементов управления.Элементы управления получают фокус, пользователь взаимодействует, скажем, с кнопкой или текстовым полем.Только когда форма не имеет каких-либо элементов управления, она получит фокус, только потому, что ничто иное не сможет ее получить.То же самое произойдет с дочерней формой MDI, как только вы установите для нее элемент управления.Или с помощью Panel или UserControl, других типов управления контейнером.
Форма имеет события Activate и Deactivate.ActiveForm сообщает вам, что один из них в данный момент активен.Обратите внимание на различие между active и focus .