Реализация ордеров на основе протокола FIX с поддержкой Stop Loss и Take Profit - PullRequest
Новая
       9

Реализация ордеров на основе протокола FIX с поддержкой Stop Loss и Take Profit

3 голосов
/ 11 июля 2010

Я потратил значительное количество времени на поиск примеров или описаний того, как реализовать методологию исполнения ордеров, которая будет поддерживать стоп-лосс и тейк-профит через протокол FIX.

Я предполагаю, что мне нужно будет сгенерировать три ордера: основной, SL и TP.Я также предполагаю, что мне придется оформлять SL и TP заказы после того, как основной заказ будет выполнен.Я не уверен в типах заказов, которые я должен использовать для SL и TP, а также в общей методологии исполнения.

Буду признателен за конструктивные комментарии и указания.

Ответы [ 3 ]

2 голосов
/ 11 июля 2010

Не совсем вопрос программирования (большинство программистов даже не знают, о чем вы говорите.

Тип ордера Стоп-лосс обычно - STOP EXIT или как его там ни называют в Fix. Цель Profit Target будет либо MARKET IFПорядок TOUCHED или - более нормальный - порядок LIMIT.

Ввод SL / PT после ввода - это нормально, хотя вы можете поставить STOP LOSS в аналогичное время (поскольку его можно выполнить только приордер введен). Хитрость заключается в том, чтобы закрыть ордера без остатка в случае трейлинг-стопов - потому что на быстрых рынках вы можете получить ордер на выход + стоп-ордер, заполненный до того, как отменить отмену.

1 голос
/ 24 августа 2010

Вы можете обнаружить, что как SL, так и TP ордера могут быть реализованы как «стоповые» ордера.В FIX это "40 = 3";в QuickFIX вы бы сказали orderMsg.set(OrdType(OrdType_STOP)).

Кроме того, я не уверен, действительно ли то, что вы спрашиваете здесь, связано с программированием - это более или менее вопрос о торговле и исполнении.1004 *

0 голосов
/ 12 июля 2010

Какой язык вы используете для Quickfix?Java или C ++.Обе языковые библиотеки имеют примеры приложений.В C ++ есть исполнитель, менеджер по сбору заказов и трейдерский клиент.Вы можете использовать их в качестве отправной точки и изменить их в соответствии со своими ордерами стоп-лосс.У Java есть исполнитель и торговый клиент (банзай).Вы можете попробовать их и добавить свой код для проверки конкретных заказов, которые вы хотите создать.

...