Предполагая, что CaptainId ссылается на PlayerId в той же таблице, вам потребуется следующее:
select t.PlayerName, t2.PlayerName as CaptainName
from #temp t
left join #temp t2 on t.CaptainId = t2.PlayerId
Если вы хотите исключить игроков без капитана, вы должны сделать это внутренним соединением.
Вы можете преобразовать ноль, конечно:
select t.PlayerName, isnull(t2.PlayerName,'None') as CaptainName
from #temp t
left join #temp t2 on t.CaptainId = t2.PlayerId