Предполагая, что у вас есть что-то вроде этого:
Private Sub Button1_OnCLick(....) handles button1.onclick
If somecondition then
MsgBox("it failed")
End if
'more code here
и вы хотите избежать выполнения «дополнительного кода», когда появится окно сообщения, затем добавьте
Exit Sub
сразу после строки MsgBox