Обработка событий GotFocus и LostFocus должна сделать это.
Еще одна вещь, которую стоит отметить ... SDK говорит это о свойстве ContainsFocus:
Вы можете использовать это свойство для определения
будь то контроль или любой из
элементы управления, содержащиеся в нем имеет
фокус ввода. Чтобы определить, является ли
контроль имеет фокус, независимо от
имеет ли какой-либо из его дочерних элементов управления
focus, используйте свойство Focused.
EDIT:
При обработке события GotFocus вам все равно может потребоваться проверить свойство Focused / ContainsFocus в зависимости от того, как настроена иерархия элементов управления.
ContainsFocus будет иметь значение true, если элемент управления или любой из его дочерних элементов имеют фокус.
Фокусировка будет верна, только если конкретный элемент управления имеет фокус, независимо от его дочерних элементов.