Когда вы используете предложение GROUP BY, оператор SELECT может содержать только столбцы, используемые в предложении GROUP BY, или агрегаты.
Если вы хотите сгруппировать по «Department_Name», каждый отдел отображается в виде одной строки в результате и поэтому не может содержать несколько имен сотрудников в одной строке.
Если вы хотите, чтобы имя, фамилия, название отдела ... в порядке их отделов ...
Вы должны GROUP BY все 3 столбца с именем Department_Name, являющимся первым
select e.First_Name,e.Last_Name,d.Department_Name
from EMPLOYEES e
join DEPARTMENTS d
on e.Department_Id = d.Department_Id
group by e.First_Name,e.Last_Name,d.Department_Name
[ИЛИ] Вы можете использовать оператор ORDER BY .
select e.First_Name,e.Last_Name,d.Department_Name
from EMPLOYEES e
join DEPARTMENTS d
on e.Department_Id = d.Department_Id
order by d.Department_Name