Я нашел примеры кода здесь:
http://sturla.simnet.is/post/2008/09/22/Enable-proxy-in-IE.aspx
Но это очень сложно и требует манипулирования реестром Windows.
Существует ли более простой и менее подверженный ошибкам способ изменения адреса прокси-сервера?
Код для этого можно найти здесь , используя надлежащие API вместо прямого взлома реестра