Я видел сообщение об этом, которое может помочь при настройке cookie:
текст ссылки
Вот его фрагмент кода:
Sub test()
Dim w As New WinHttp.WinHttpRequest
Dim t As String, qs As String
qs = "this=that&more=less"
w.Open "POST", "http://www.comparity.net/perl/form.pl?a=b", False
w.setRequestHeader "Cookie", "one=foo"
w.setRequestHeader "Cookie", "two=bar"
w.send qs
t = w.responseText
WriteTextFile "c:\test.html", t
Debug.Print w.Status
Debug.Print t
End Sub
Не уверен насчет получения куки - один из главных авторов упоминает, что XmlHttp удаляет куки из соображений безопасности.
Надеюсь, что вы можете начать!