public void setFocusPainted (логическое значение b)?
На самом деле это зависит от L & F. Например. код
protected void paintFocus(Graphics g, Rectangle textRect, Dimension d){
g.setColor(getFocusColor());
BasicGraphicsUtils.drawDashedRect(g, textRect.x, textRect.y, textRect.width, textRect.height);
}
из WindowsRadioButtonUI (флажок UI расширяет интерфейс кнопки радио)