должно работать
Window.addCloseHandler(new CloseHandler<Window>() {
@Override
public void onClose(CloseEvent<Window> event) {
Window.alert("bye bye beautiful");
}
});
[РЕДАКТИРОВАТЬ]
или, может быть, вы ищете onBrowserEvent();
и определяете, какое событие пользователь делает
public void onBrowserEvent(Event event)
{
switch (DOM.eventGetType(event))
Event.onClick
Event.onPaste
Event.onLoad