Если вы можете коснуться конфигурации прокси системы (которая используется многими приложениями) или, если приложение не учитывает этот параметр, коснитесь конфигурации приложения, чтобы использовать прокси по вашему выбору, вы можете создать HTTP прокси , который сделает всю работу за вас.
Если вы просто хотите профилировать, есть готовый инструмент, который ведет себя так и очень хорошо, Fiddler .
В противном случае вам придется углубиться в сетевой стек и реализовать что-то вроде сниффера / брандмауэра, например, используя WinPcap . Это гораздо сложнее сделать.