Внутри вашего приложения вы можете регистрировать команды в событии TADOConnection.OnWillExecute, вам нужно только сохранить CommandText, но вы также можете зарегистрировать множество других опций.
procedure TForm23.ADOConnection1WillExecute(Connection: TADOConnection; var
CommandText: WideString; var CursorType: TCursorType; var LockType:
TADOLockType; var CommandType: TCommandType; var ExecuteOptions:
TExecuteOptions; var EventStatus: TEventStatus; const Command: _Command;
const Recordset: _Recordset);
begin
LogToFile( CommandText );
end;