Для внешнего поля сортировки вы можете сделать так:
<th><?php echo $this->Paginator->sort('ExternalModelName', 'ExternalModelName.fieldname'); ?></th>
Но модельные отношения также должны быть правильными. Таким образом, при условии, что ваши отношения настроены правильно, вышесказанное сработает.