Это старое решение больше не работает. Пожалуйста, смотрите ответ Матлари ниже
Возможно, вам придется написать собственный искатель на HQL или использовать Criteria Builder.
MyDomain.find("from Domain as d order by last,first desc")
Или
def c = MyDomain.createCriteria()
def results = c.list {
order("last,first", "desc")
}