Многопоточные графические интерфейсы обычно заканчиваются катастрофой.Библиотеки Windows активно препятствуют этому, генерируя исключения.
Даже если бы это было разрешено, CreateWindowEx не смог бы сделать это по умолчанию, поскольку он делал бы очень большие предположения относительно вашего кода (блокировки, безопасность потоков и т. Д.);и большинство разработок для Windows, вероятно, все еще по существу однопоточны.