Есть ли в R пакет, содержащий алгоритм выбора признаков с использованием ортогонализации Грамма-Шмидта?
См. "Новый метод генерации матрицы проектирования модели линейной регрессии" Аделя М. Халлава и Абдул-Морди Х. Аззама в Египетском статистическом журнале, ISSR, Каирский университет
См. Приложение A здесь , для реализации кода Matlab прямого выбора с ортогонализацией Грама-Шмидта. Если ничего не найдено, по крайней мере, вы можете переписать его в R.
В "далеком" пакете есть.
Используйте Rseek. Это вторая вещь, которая возникла при поиске.