Вам не нужно проходить и назначать детей, если сущности уже связаны в модели. Просто извлеките сущности, включающие все дочерние элементы, и используйте HierarchicalDataTemplate для их отображения. Entity Framework позаботится о настройке правильных дочерних элементов.
В качестве альтернативы, если отношения между детьми и родителями не определены внешним ключом, вы можете использовать несколько простых запросов linq или вспомогательный класс, но последующими действиями будет обход коллекции, добавление дочерних элементов в родители. Я добавлю образец через несколько часов, когда доберусь до работы, если вам все еще интересно.