Вы не можете изменять столбцы.
Если вы хотите ComboBoxColumn, вам нужно добавить его в DataGridView раньше. Добавьте столбец со списком, прежде чем связать и установить его DataPropertyName, чтобы сетка связывала правильные данные с этим столбцом вместо создания нового.
Другой способ сделать это - по возможности использовать DataSet со строгим типом, поскольку он автоматически создаст CheckBoxColumns для ваших столбцов bool и т. Д. *