Вы можете сделать это в случае события сортировки или в любом другом месте, где вы хотите, чтобы сортировка произошла - вам нужно перезагрузить данные:
var query = from c in linq
select new
{
Id = c.Id,
Data= c.Data,
}
into anonymous
order by anonymous.Id ascending
select anonymous;
this.yourDataGrid.DataSource = query.AsEnumerable();