Попробуйте следующую строку подключения.
<add name="default" connectionString="Data Source=.\sqlexpress;Initial catalog=TestDb;AttachDbFilename=c:\MyDatabase.mdf;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
Обратите внимание, что папка, в которую вы хотите поместить файлы базы данных, должна быть создана вручную (SQL-сервер не сделает это за вас).
Надеюсьэто помогает.