Если я не очень сильно ошибаюсь, вам нужно знать, какой поток вызвал исключение, чтобы использовать представление стека вызовов отладчика Visual Studio, что, очевидно, является ситуацией catch-22, в которой вы сейчас находитесь.
Одна вещь, которую я бы попробовал, это посмотреть, можно ли отладчику выйти из строя при возникновении исключения (используя Debug> Exceptions). Вам придется явно включить это, но если вы знаете, какой тип исключения генерируется, это может позволить вам определить, где оно генерируется.
Кроме этого, установка точки останова в конструкторе исключения (если оно ваше) также позволит вам определить, откуда оно вызывается.
Если эти методы не работают для вас, я бы посмотрел на сообщения отладки, как вы уже предлагали.