Проблема связана с тем, что ваш DataGridViewColumn.CellTemplate
не установлен.
Для этого сценария DataGridViewTextBoxCell
в качестве CellTemplate
должно быть достаточно.
var daysCount = DateTime.DaysInMonth(DateTime.Now.Year, 1);
for (int i = 1; i <= daysCount; i++)
{
dataGridView1.Columns.Add(new DataGridViewColumn() { HeaderText = i.ToString(), CellTemplate = new DataGridViewTextBoxCell() });
}