Настройка Fix Client для записи данных тиков

Question

Я пытаюсь собрать тиковый набор данных. То, что я хотел бы сделать, это использовать Fix Client в паре с Fix Fix Adapter производителя для получения рыночных данных (галочка + книга заказов) в формате FIX и записи их в плоские файлы или базу данных. Я намерен установить это в среде Linux, а не Windows.

Я хотел бы использовать quickfix или quickfix / j, и мне было интересно, могут ли эти клиенты сделать это? Будет ли QuickFix иметь функциональность, чтобы получить регулярные потоки данных, а затем вывести его в файл? У кого-нибудь есть опыт в этом деле?

Answer 1

В вашем конфигурационном файле есть опция для logging , где вы упоминаете, хотите ли вы записывать ваши исправления в файл / базу данных. Поместите эти настройки в файл конфигурации, и quickfix войдет в нужное место.

По умолчанию сообщения регистрируются в файле.

Answer 2

Вы всегда можете обработать конкретное сообщение FIX, например MarketDataIncrementalRefresh, и оттуда вы можете либо извлечь интересующие вас поля, либо взять необработанное сообщение FIX и записать его через ваш любимый файл io или библиотеку базы данных. Я не уверен, как это нарезается. Вы можете переместить записи в другой поток.