Документ Java для ArgumentCaptor предлагает то, что вы пытаетесь, так что я бы сказал, что это ошибка. Тем не менее, это ошибка в вашем коде.
Проблема в том, что вы меняете имя одного и того же манекена при каждом вызове setName (..). Я бы посоветовал вам сделать Dummy неизменным и избегать сеттеров везде, где можете. Это позволит избежать этих типов ошибок.
Если вы не можете сделать свой Dummy неизменным, чтобы вызвать проблему, вы должны, по крайней мере, передавать разные экземпляры из каждого экземпляра. Doing
when(mList.get(anyInt())).thenReturn(new Dummy(), new Dummy(), new Dummy());
Устранит проблему.