Используйте приведенный ниже код, чтобы добавить столбец Combobox к определенному индексу DataGridView
DataGridViewComboBoxColumn myCombo=new DataGridViewComboBoxColumn();
myCombo.HeaderText = "My Combo";
myCombo.Name = "myCombo";
this.dataGridView1.Columns.Insert(n, myCombo); // n is index