К сожалению, нет простого способа сделать это. Есть 2 обходных пути, но они оба падают при определенных условиях.
Первый - преобразовать его в строку:
TestLabel.Content = e.Key.ToString();
Это даст вам такие вещи, как CapsLock, Shift и т. Д., Но в случае буквенно-цифровых клавиш он не сможет сообщить вам состояние смещения и т. Д., Поэтому вам придется разберись сам.
Второй вариант - вместо этого использовать событие TextInput, где e.Text будет содержать фактический введенный текст. Это даст вам правильный символ для буквенно-цифровых клавиш, но не даст вам управляющих символов.