Я использую только WTL для кодирования пользовательского интерфейса, прошло много лет с тех пор, как я смотрел на MFC, но он также очень близок к Windows API. Вы можете проверить флаги создания для меню.
Вызов GetWindowLong и, в частности, проверка GWL_EXSTYLE для WS_EX_CLIENTEDGE; это может быть причиной вашей проблемы. Вы всегда можете ИЛИ это и вызвать SetWindowLong и перерисовать меню для проверки.
Надеюсь, это поможет!
Обновление:
Интересно, если кадр не обновляется. Попробуйте:
ModifyStyleEx (WS_EX_CLIENTEDGE, 0, SWP_FRAMECHANGED);