Самый простой и быстрый способ - использовать исключение JCL и поддержку отладки. После установки JCL обязательно вставьте символы отладки в двоичный файл (Проекты -> Эксперт по отладке JCL -> Вставить данные JDBG для этого двоичного файла -> Включен) и добавьте диалоговое окно исключений JCL в проект (Файл -> Новый .. . -> Диалоги -> Диалог исключений).
Если установщик JCL не может добавить это диалоговое окно в хранилище объектов и он не появляется (это случилось со мной несколько раз), либо добавьте его вручную, скопировав файлы .pas и .dpr из jcl-install-dir\experts\debug\dialog
в свой спроецируйте и добавьте их вручную или закройте Delphi, отредактируйте %DELHPIDIR%\bin\delphi32.dro
в текстовом редакторе и добавьте в него что-то подобное (корректируя пути, конечно:)
[P:\DELPHI11\EXTERNALLIB\JCL\EXPERTS\DEBUG\DIALOG\EXCEPTDLG]
Type=FormTemplate
Name=Exception Dialog
Page=Dialogs
Icon=P:\DELPHI11\EXTERNALLIB\JCL\EXPERTS\DEBUG\DIALOG\EXCEPTDLG.ICO
Description=JCL Application exception dialog
Author=Project JEDI
DefaultMainForm=0
DefaultNewForm=0
Ancestor=
[P:\DELPHI11\EXTERNALLIB\JCL\EXPERTS\DEBUG\DIALOG\EXCEPTDLGMAIL]
Type=FormTemplate
Name=Exception Dialog with Send
Page=Dialogs
Icon=P:\DELPHI11\EXTERNALLIB\JCL\EXPERTS\DEBUG\DIALOG\EXCEPTDLGMAIL.ICO
Description=JCL Application exception dialog
Author=Project JEDI
DefaultMainForm=0
DefaultNewForm=0
Ancestor=