Во-первых, IronPython не включает модуль gzip, потому что он не поддерживается сразу после установки. Вы можете извлечь копию из дерева исходного кода Python или из http://bitbucket.org/jdhardy/ironpythonzlib/src/tip/tests/gzip.py. Поместите этот файл в папку Lib вашей установки IronPython.
Далее вам нужна реализация zlib для IronPython ; вам, вероятно, нужна версия 'clr4' для .NET 4.0. Поместите IronPython.Zlib.dll в папку DLL вашей установки IronPython; если папка DLL не существует, просто создайте ее.
Если вы не можете изменить установку IronPython (а с VS 2010, я не думаю, что вы можете), поместите gzip.py и IronPython.Zlib.dll в ту же папку, что и остальные ваши файлы, и добавьте следующие строки в верхней части gzip.py после других операторов импорта:
if sys.platform == 'cli':
import clr
clr.AddReference('IronPython.Zlib')
В любом случае, теперь вы сможете использовать import gzip
из IronPython.