Строка буквально выглядит следующим образом, когда я записываю ее в консоль, в свой dataGridView или где-либо еще.
Вы никогда не должны напрямую манипулировать строковым значением документа XML.
Я не делаю много абсолютных утверждений о разработке программного обеспечения, но это почти всегда верно. Это определенно верно, если у вас нет большого опыта работы с XML. Я предполагаю, что 25% или более проблем, с которыми сталкиваются люди, плохо знакомые с XML, вызваны этим.
Строка будет отображаться правильно, если вы загрузите XML в XmlDocument, найдете элемент, который его содержит, и запишите свойство InnerText элемента. DOM правильно выполняет обход текста в XML и из него, кодируя его так, чтобы разметка в тексте не мешала разметке XML. Вы хотите этого.
Еще одна вещь, которую я заметил: по крайней мере, в 90% случаев предложение использовать CDATA технически правильно, но во всех остальных отношениях неверно. Использование CDATA - это техника последней инстанции.