Сначала необходимо изучить JDBC - http://download.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/index.html - а затем вам нужно добавить соответствующий драйвер Java MySQL в ваше приложение, чтобы строка создания соединения JDBC могла найти его.
Начните с учебника.
Редактирование: очень хорошая программа исследования баз данных на основе JDBC - это DBVisualizer - http://www.dbvis.com/, где бесплатная версия может помочь вам начать работу, а также исследовать содержимое базы данных и простой редактор SQL для выбирает право.