Если вы хотите внутреннее соединение, используйте это:
from customer in Customer
where customer.CustomerID == 20042
from order in customer.SalesOrderHeaders
select new { customer.AccountNumber, Order = order }
Если вы хотите просто отфильтровать клиентов, у которых нет SalesOrderHeaders, используйте это:
from customer in Customer
where customer.CustomerID == 20042
where customer.SalesOrderHeaders.Any()
select new {
customer.AccountNumber,
Order =
from order in customer.SalesOrderHeaders
select order
}