Все ваши серверы Memcached должны быть перечислены в вашем файле app/etc/local.xml
и должны быть одинаковыми для каждого сервера, чтобы они могли совместно использовать данные сеанса.
В качестве альтернативы - или дополнительно - лучшей политикой балансировки нагрузки будет "согласованное хеширование". Пользователи будут равномерно распределены по доступным серверам, и каждый пользователь будет обслуживаться одним и тем же сервером и, следовательно, одним и тем же сеансом.