перестроить с помощью инструментария BoundsChecker, включить обнаружение утечек, в свойствах проекта VC -> Отладка -> Команда (по крайней мере, в VC2008) указать IE exe, запустить ваш проект (IE будет запущен), сделать то, что вам нужно для загрузки и тестированияваша DLL, закройте IE, проверьте вывод BoundsChecker