Вы должны попросить автора этой веб-страницы исправить это. Это не проблема Visual Studio. Каждая строка исходного кода на этой странице отформатирована как новый отдельный абзац, при копировании автоматически вставляются пустые строки между абзацами. Это действительно глупая идея - иметь каждую строку в своем собственном абзаце, и, кроме того, она использует встроенный стиль с атрибутом atyle вместо классов css. (Это необходимо, чтобы избавиться от этих пустых строк в веб-браузере.)
Я пробовал Internet Explorer и Firefox, и они оба помещали текст с пустыми строками в буфер обмена, поэтому у вас нет шансов легко скопировать его без пустых строк независимо от того, какой редактор вы используете. Вам нужно сделать несколько трюков. Или спросите у автора этой страницы ...