Оказывается, что решение, представленное в обсуждении призмы на codeplex, работало как чудо
http://compositewpf.codeplex.com/Thread/View.aspx?ThreadId=47957
Я создал собственный FileDownloader с именем FileDownloaderWithProgress.
Iхотел создать подкласс существующего в Prism, но WebClient, который запускает событие DownloadProgressChanged, был закрытым.Поэтому мне пришлось создать свой собственный, внедрив IFileDownloader.
В обработчике события DownloadProgressChanged в классе FileDownloaderWithProgress - я публикую событие Prism, которое включает% complete и имя модуля, который был загружен.