Вы не можете статически связывать dll-файлы в исполняемый файл. Назначение динамических библиотек - динамически загружаться во время выполнения из внешнего образа (файл dll). Вы должны проверить, предоставляют ли curl и zlib надлежащие статические библиотеки и ссылки на них вместо заглушек lib для dll.
Учтите, что связывание со статическими внешними библиотеками делает ваш двоичный файл потенциально уязвимым для любых проблем безопасности в статически связанных двоичных объектах. Это означает, что вам придется обновлять любой двоичный файл, статически связанный с этими библиотеками, вместо простого обновления самих библиотек.