Этого легко достичь, используя функции CellTemplate WPF DataGrid:
<DataGrid.Columns>
<DataGridTemplateColumn Header="My Column">
<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataTemplate>
<TextBlock Text="{Binding MyBoundField}"/>
</DataTemplate>
</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate>
<DataTemplate>
<ComboBox ItemsSource="{Binding MyOptionsSource}" IsEditable="False"/>
</DataTemplate>
<DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate>
</DataGridTemplateColumn>
<DataGrid.Columns/>
Теперь просто обработайте событие ComboBox SelectionChanged и форсируйте коммит, задав фокус клавиатуры DataGrid:)
Веселись.