Вы хотите сохранить его в DataTable (в памяти на компьютере, на котором выполняется приложение) или на сервере?
Если вы имеете в виду DataTable, а DataGridView привязан к таблице,это происходит автоматически, вы просто этого не видите.Это можно увидеть, вызвав GetChanges () для данных в событии DataGridView RowLeave .
Тем не менее, я предполагаю, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите сохранить еговернуться к исходной базе данных.если я угадаю, см. этот пост: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/vbide/thread/5f8741dc-5874-46e7-8665-6bda3674bafd
Изменить - добавлено на основе комментариев
Есть несколько вещей, которые нужно проверить и попробовать.
Во-первых, просто для развлечения, вместо EditOnEnter, установите EditMode в EditOnKeystroke.
Также убедитесь, что для свойства .Enabled установлено значение true и что оно не находится внутри другого элемента управления (например, Panel), для которого .Enabled установлено значение false.
Кроме того, убедитесь, что для свойства ReadOnly установлено значение false.
Кроме того, для CanFocus должно быть установлено значение true.
Большинство из перечисленных мною параметров являются настройками по умолчанию,поэтому ищите настройки на панели Свойства, которые выделены жирным шрифтом и указывают, что они не являются значением свойства по умолчанию.