Установка иконки для приложения должна переноситься на все окна, кроме случаев переопределения.
Возможно, вы запускаете приложение через Visual Studio, в этом случае вы будете запускать vshost.exe
. Попробуйте запустить приложение прямо из каталога Release, и вы увидите, как значок появится в вашем Windows.