Вариант 1 - использовать BeginStoryboard, как сказал ChrisF
Вариант 2 - не использовать EventTrigger - например, для метки, которая меняет цвет фона при наведении на нее курсора, используйте:
<Style TargetType="Label">
<Setter Property="Background" Value="Blue"/>
<Style.Triggers>
<Trigger Property="IsMouseOver" Value="true" >
<Setter Property="Background" Value="Red"/>
</Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>
К сожалению, нет свойства IsMouseDown, которое вы можете использовать.
О вашем примере:
Вам не нужно устанавливать курсор на MouseEnter, просто установите курсорсвойство, и оно будет влиять только на курсор мыши, когда мышь находится над элементом управления.
Если вы хотите создать элемент управления с гиперссылкой, не используйте метку, eitehr использует кнопку спользовательский шаблон (это даст вам событие Click и свойство IsPressed) или, что еще лучше, используйте класс Hyperlink следующим образом:
<TextBlock><Hyperlink>This is a link</Hyperlink></TextBlock>
Это будет иметь все необходимые стили.