Панель не принимает фокус клавиатуры, поскольку панель не является элементом управления (как таковым), это контейнер для других элементов управления, которые, вероятно, принимают фокус клавиатуры.
Если вы пытаетесь создать пользовательский элемент управления, производный от UserControl или Control.