Если источником данных является хранимая процедура, верните дату в виде двух столбцов в наборе данных. Один отформатирован (varchar), а другой - в типе данных Date time.
Скажем, хранимая процедура возвращает столбцы: COLUMN_STRING_FORMAT и COLUMN_DATETIME_FORMAT
В разметке для сетки
Обратите внимание на выражение сортировки в первой строке. Это относится к столбцу в типе данных DateTime.
Это сработало для меня, когда я сортировал дату в формате ДД-МММ-ГГГГ.