Если вы используете классы без ссылок, проект / решение обычно даже не компилируется.Так что, вероятно, проблема в другом месте.Вы уверены, что код, который должен отображать MessageBox, выполнен?
РЕДАКТИРОВАТЬ: При разработке веб-приложений (ASP.NET), как описано вами в комментариях, вы не можете использовать WinformsMessageBox.
Попробуйте показать его с помощью javascript, если он вам действительно нужен
Response.Write("<script>alert('This a message')</script>");