Установите для свойства allowsorting
значение false.
<telerik:radgrid id="RadGrid1" runat="server" allowsorting="False">
Кроме того, если вам нужно знать, как группировать данные, используйте GridCalculatedColumn
:
<telerik:GridCalculatedColumn UniqueName="Name" HeaderText="Name"
DataFields="FirstName, LastName"
Expression="{0} + ' ' + {1}">
</telerik:GridCalculatedColumn>