Вы не назвали используемый фреймворк, но предполагая, что это Swing, JFileChooser
имеет несколько конструкторов, позволяющих установить начальный путь:
JFileChooser(File currentDirectory)
Constructs a JFileChooser using the given File as the path.
Для FileDialog
из среды AWT используйте установщик, чтобы установить каталог до отображения диалогового окна
setDirectory(String dir)
Sets the directory of this file dialog window to be the specified directory.