1) открыть файл в режиме записи:
$myFile = "testFile.txt";
$fo = fopen($myFile, 'w') or die("can't open file");
2) написать запрос mysql и извлечь его данные
$data_query=mysql_query("SELECT name,age from table");
while($data=mysql_fetch_array($data_query))
$stringData.="Name: ".$data['name']." Age:".$data['age']."\n";
3) записать данные в файл
fwrite($fo, $stringData);
4) Закрыть файл
fclose($fo);