Для границ ячеек просто используйте, например, DrawRect (TrectF, 0,0, [], 1, TStrokeBrush) с тем же TrectF, который вы использовали для FillRect ...
Если вы хотите разные границы на разных сторонахиспользуйте ничью
Canvas.DrawLine(Tpointf.Create(Column.Position.X,row * StrGrid.RowHeight),TPointF.Create(column.Width,row * StrGrid.RowHeight),1,Brush);
Надеюсь, это поможет.